Este trabajo tiene como objetivo la modelización de la volatilidad de los precios de acciones del sector bancario e industrial de Sudamérica, México y Estados Unidos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Para ello, se estiman los modelos TGARCH (1,1) y EGARCH (1,1). Estos modelos empíricos son ventajosos, porque permiten una respuesta asimétrica de la varianza condicionada en función del signo de los residuos. Es un elemento crucial para los diseños de cartera y gestión de riesgos, y la medición de la volatilidad de los mercados financieros para capturar potenciales oportunidades o pérdidas de inversión. El análisis realizado revela que Brasil fue el más volátil ante el impacto del COVID-19; lo siguen Colombia, Perú, Chile y Argentina. Un caso aparte son Ecuador y México que no tuvieron impacto significativo en la volatilidad de los precios de las acciones. Por otro lado, el shock del COVID-19 ha impactado en mayor medida a la volatilidad del sector industrial en Sudamérica y México, mientras que al bancario en los Estados Unidos.
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