Este estudio busca examinar el comportamiento y efectos de los componentes que determinan la dinámica de la morosidad de consumo del Ecuador durante 2009-2019, periodo comprendido con valores mensuales. Se utiliza una de las alternativas más apropiadas para su modelización en la formación del modelo macroeconómico: la técnica econométrica de los vectores autorregresivos (VAR) y el proceso autorregresivo integrado de promedios móviles (ARIMA). Se estudia su definición y se deduce cómo obtener su estimación. Se revela que paradójicamente contrario a lo encontrado en la literatura, la liquidez total ( ) no soporta atribuciones significativas en la calidad de la cartera de morosidad de consumo, mientras que un choque de desviación estándar al tipo de cambio real en el primer periodo no tiene un impacto representativo, sin embargo, a posteriori mejora notablemente la calidad de cartera. Se comprueba empíricamente que la morosidad de consumo tiene memoria y se enfatiza el gran desafío para la coordinación de la política económica y mantener en constante crecimiento la actividad económica (PIB), dado que esta medida afecta significativamente el nivel de morosidad de consumo.
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